Πειραματικά οικονομικά

Πειραματικά οικονομικά είναι μια σχετικά νέα μέθοδος στην ιστορία της οικονομικής επιστήμης.

Ο κύριος σκοπός της είναι να δοκιμάζει πρακτικά, σε πραγματικές αλλά ελεγχόμενες συνθήκες, τις συνήθεις υποθέσεις της οικονομικής θεωρίας.

Συνήθως αυτό γίνεται σε ειδικά εργαστήρια όπου άνθρωποι (συνήθως φοιτητές) παίζουν οικονομικά παιχνίδια και πληρώνονται ανάλογα με την επιτυχία τους.

Τις περισσότερες φορές οι ερευνητές, συγκρίνουν την συμπεριφορά των πραγματικών ανθρώπων σε αυτά τα παιχνίδια με την πρόβλεψη της οικονομικής θεωρίας. Διαχρονικά η οικονομική θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση του ορθολογισμού για να κάνει αυτές τις προβλέψεις.

Τον τελευταίο καιρό όμως, μεταξύ άλλων και χάρη στα ευρήματα των πειραματικών οικονομικών αυτή η υπόθεση χαλαρώνει. Δεχόμενοι ότι οι άνθρωποι ίσως δεν είναι πλήρως ορθολογιστές ερχόμαστε στο πεδίο των οικονομικών της Συμπεριφοράς.

Ιστορία

Πρωτοπόροι των πειραματικών οικονομικών θεωρούνται οι Βέρνον Σμιθ, Ράινχαρντ Ζέλτεν, με τους μεταγενέστερους οικονομολόγους Αλ Ροθ, Ελίζαμπεθ Όστρομ αλλά και τον ψυχολόγο Ντάνιελ Κάνεμαν να έχουν βραβευθεί με Νομπέλ για πειραματική δουλειά.

Τα πρώτα πειράματα είχαν να κάνουν με κλασικά προβλήματα όπως η συμπεριφορά απέναντι στην αβεβαιότητα και το ρίσκο.

Παραδείγματα

Το παράδοξο του Allais

Το παράδοξο του Αλλαι είναι ένα από τα πιο γνωστά δείγματα μη συνεπούς συμπεριφοράς, σχετικό με το αξιωματικό μοντέλο των Φον Νώυμαν-Μόργκενστερν περί αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Δείχνει ότι μεγάλο μέρος ανθρώπων που παίρνουν σημαντικές αποφάσεις κατατάσσουν αβέβαιες προοπτικές με έναν τρόπο που δεν είναι συνεπής και δεν συμφωνεί με την Αρχή της Ανεξαρτησίας άσχετων εναλλακτικών. Βασικά αυτή η αρχή είναι που επιτρέπει να αναπαριστούμε προτιμήσεις περί αβέβαιων προοπτικών σαν μια γραμμική συνάρτηση του όφελους από κάθε βασική έκβαση (outcomes).

θεωρείστε την ακόλουθη επιλογή κατάστασης (Α) ανάμεσα σε δύο λαχεία :

Το Λαχείο L1 υπόσχεται μία σίγουρη νίκη 30$, Το Λαχείο L2 έχει 80% πιθανότητες κέρδους 45$(και μηδέν στο 20% των περιπτώσεων). Τυπικά το L1 είναι αυστηρά προτειμώμενο από το L2 (τέτοια παρατηρούμενη συμπεριφορά καλλείται αποκαλυπτική προτίμηση). Τώρα θεωρήστε μία άλλη επιλογή κατάστασης (Β):

Το λαχείο Κ! υπόσχεται πιθανότητα 25% κέρδους 30$, το λαχείο Κ2 έχει 20% πιθανότητες κέρδους 45$. Έδω, μια τυπική εκλογή είναι το Κ2 σε σχέση με το Κ1 παρόλο που η κατάσταση Β διαφέρει από την κατάσταση Α μόνο στο ότι σε κάθε λαχείο, τρία τέταρτα από την αρχική πιθανότητα να κερδίσει κανέις ένα θετικό ποσό αναιρούνται Υποθέστε ότι το τυπικό υποκείμενο αποφασίζει ανάμεσα σε λαχεία με τον ακόλουθο τρόπο: Για κάθε ένα από τα βασικά αποτελέσματα, δίδεται ένα νούμερο που καταδεικνύει την ελκυστικότητά του. Παράδειγμα λέμε u(0)=0, u(45)=1, kai u(30)=v (0<v<1). Η συνολική ελκυστικότητα του λαχείου (σε σύγκριση με άλλο λαχείο) προκύπτει από το άθροισμα των της στοιχειώδους ελκυστικότητας των εκβάσεων, οι οποίες σταθμίζονται από την αντίστοιχη πιθανότητα εμφάνισης. Ανάμεσα σε δύο λαχεία, το προτιμώμενο είναι εκείνο το οποίο προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο συνολικής ελκυστικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ο λήπτης της απόφασης, αναπτύσσει ένα μοντέλο χρησιμότητας von Neumann Morgenstern που υπερισχύει των ντετερμινιστικών εκβάσεων, η προσδοκία των οποίων παρέχει το κριτήριο για την επιλογή ανάμεσα σε αμφίβολα αποτελέσματα όπως τα λαχεία. Τώρα, στην κατάσταση Α, η αποκαλυπτική προτίμηση της L1 επί της L2 υποδηλώνει u(30) > 0.8 u(45), ή v > 0.8; ενώ η αποκαλυπτική προτίμηση της Κ2 επί της Κ1 στην περίπτωση Β δείχνει ότι 1/4 v < 1/5, or v < 0.8.

Στην γνωστική ψυχολογία, αυτή η ασυνέπεια εξηγείται ως το φαινόμενο της βεβαιότητας. Στην κατάσταση Α, το L2 διαφέρει από το L1 κατά μία πιθανότητα κέρδους η οποία είναι 20% χαμηλότερη, όπως ακριβώς το λαχείο Κ2 διαφέρει από το Κ1 στην περίπτωση Β(όπου 4/5 x 25 = 20). Εμπειρικά, φαίνεται ότι η κατάργηση μιας σταθερής αναλογίας πιθανότητας επιτυχίας έχει μεγαλύτερο γνωστικό αντίκτυπο σε ένα λαχείο όπου η επιτυχία ήταν πάρα πολύ πιθανή, παρά σε ένα λαχείο όπου η επιτυχία ήταν "μάλλον απίθανο γεγονός, ούτως ή άλλως".

Υπολογίζοντας σε μια παρανόηση των πιθανοτήτων σύμφωνα με μια μη-γραμμική διαδικασία στάθμισης (των ωφελειών των βασικών εκβάσεων), η προσδοκώμενη ωφέλεια μπορεί να διασωθεί εν όψει του παραδόξου του Allais (δες prospect theory). Το παράδοξο του Allais, που επινοήθηκε τη δεκαετία του 1950, ήταν το πρώτο κομμάτι σε μια σειρά από συστηματικές αποδείξεις οι οποίες αμφισβητούσαν την παραδοσιακή αντίληψη της αναμενόμενης ωφέλειας του von Neumann Morgenstern, οδηγώντας στην ανάπτυξη γενικευμένων συμπεριφορικών μοντέλων λήψης αποφάσεων ("boundedly rational")υπό συνθήκες αβεβαιότητας.